Marktdatenversorgung eines Positionsführungs- und Risikomanagement-Systems

Zeitraum: 02/2011 – 08/2011 | Branche: Finanzdienstleistung

Für den systematischen Handel in New York wurde die Positionsführung und Risikobewertung als Applikations- Service in der Frankfurter Dependance einer international tätigen Investmentbank angeboten. Die getätigten Geschäfte wurden in komprimierter Form an das Positionsführungssystem geliefert. Zur Bewertung der Positionen und insbesondere des Risikos wurde weiterhin eine umfangreiche Marktdatenversorgung (Preise, Zins- und Währungskurven, Dividenden, ETF-Konstituenten) implementiert. Die entsprechenden Marktdatensysteme befinden sich in Hongkong und Sydney. Zum Projekt- Start wurde ein technisches Konzept in New York präsentiert sowie Anforderungen gemeinsam mit den Fachbereichen vor Ort erarbeitet.

Aufgaben:

• Lead-Developer für den Bereich Marktdatenversorgung
• Erstellung und Präsentation eines technischen Konzepts in New York und Abstimmung der notwendigen Pflichtenhefte
• Komponenten- und Schnittstellen-Design für webMethods und Pentaho
• Optimierung eines bestehenden EHCache Moduls zwecks Performance-Optimierung und Entlastung der Backend-Systeme